Tema 01: Conceptos básicos
- Fundamentos estadísticos para el manejo de modelos de riesgo
ο Estadística descriptiva
ο Probabilidad y variables aleatorias.
ο Teorema central del límite (Conceptos básicos)
ο ¿Qué es la Simulación Montecarlo? (Ej. VPN en MS Excel)
- Introducción a Risk Simulator y Conceptos
ο ¿Qué es Risk Simulator?
ο Principales Funcionalidades del Risk Simulator
ο ¿Qué es un Proyecto de Inversión?
ο Definición, Etapas de un proyecto.
ο ¿Por qué realizar un análisis de riesgos en Proyectos de Inversión?
ο Ejemplos financieros de Simulación de Monte Carlo
Tema 02: ¿Cómo evaluar proyectos de Inversión?
- Aproximaciones para manejar incertidumbre
ο Estimación de punto único
ο Análisis de escenarios
ο Análisis de situaciones "Y si"
ο Aproximación de simulación