Descriptivo

Análisis de Riesgos en la Evaluación de Proyectos de Inversión y Aplicaciones en Minería usando Risk Simulator

Descripción:

El entrenamiento aborda desde un enfoque sencillo y práctico los diferentes tipos de riesgo existentes en un proyecto de inversión y en aplicaciones en minería dando al participante herramientas básicas que le permitirán iniciar el mundo del manejo del riesgo y la modelación de los mismos cuando evalúa decisiones de inversión y proyectos. Al finalizar el entrenamiento, los participantes habrán sido expuestos a los conceptos elementales y las técnicas necesarias para llevar a cabo un análisis de riesgo y para tomar decisiones de inversión adecuadas. Los participantes podrán interactuar con el software Risk Simulator que les permitirá cuantificar el riesgo y servir de herramienta en la toma de decisiones de inversión.
Este entrenamiento está dirigido a personas interesadas en temas de modelación de riesgo que deseen una primera introducción a la metodología de análisis de riesgos aplicados a la evaluación de proyectos de Inversión y planes de negocio.
El objetivo primordial del entrenamiento es llevar al participante por las principales metodologías teóricas desde un enfoque práctico, para que pueda tener una contextualización en el manejo, modelación y medición del riesgo en evaluación de proyectos de inversión.
Tema 01: Conceptos básicos

- Fundamentos estadísticos para el manejo de modelos de riesgo
ο Estadística descriptiva
ο Probabilidad y variables aleatorias.
ο Teorema central del límite (Conceptos básicos)
ο ¿Qué es la Simulación Montecarlo? (Ej. VPN en MS Excel) 

- Introducción a Risk Simulator y Conceptos
ο ¿Qué es Risk Simulator?
ο Principales Funcionalidades del Risk Simulator
ο ¿Qué es un Proyecto de Inversión?
ο Definición, Etapas de un proyecto.
ο ¿Por qué realizar un análisis de riesgos en Proyectos de Inversión?
ο Ejemplos financieros de Simulación de Monte Carlo

Tema 02: ¿Cómo evaluar proyectos de Inversión?

- Aproximaciones para manejar incertidumbre
ο Estimación de punto único
ο Análisis de escenarios
ο Análisis de situaciones "Y si"
ο Aproximación de simulación
ο Criterios de Evaluación de Proyectos
ο Análisis de Sensibilidad en Proyectos
ο Criterios de Evaluación de Proyectos
ο Criterios para la Evaluación Privada (VAN, TIR).
ο Criterios para la Evaluación Social (Beneficio-Costo, Costo-Efectivida).
ο Casos de Evaluación de Proyectos
ο Análisis de Escenarios: Valor Esperado, Desviación Estándar,Coeficiente de variación.
ο Aplicación con Risk Simulator
ο Análisis de Sensibilidad: Análisis Tornado y Araña.
ο Aplicación con Risk Simulator.
ο Racionamiento de Capital: Políticas de Decisión. Aplicación con Risk Simulator

Tema 03: Introduciendo incertidumbre en los flujos de caja

- Análisis de Riesgo en Proyectos
ο Análisis de Riesgo por simulación
ο Método de Simulación de Montecarlo.
ο Aplicaciones con Risk Simulator.
ο Técnicas avanzadas de simulación: correlaciones, truncamiento de distribuciones, ajuste de distribuciones.
ο Comparación de proyectos con Risk Simulator
ο Uso de gráfica sobrepuesta
ο Proyección de variables.
ο Análisis de Regresión
ο Análisis de series de tiempo (Holt-Winter)
ο Análisis Avanzado (Box Jenkins, entre otros)
ο Análisis de Optimización en la evaluación de Proyectos
ο Árboles de decisión
ο Optimización con Variables Discretas
ο Optimización con Variables Continuas
ο Optimización con Simulación de Monte Carlo
ο ¿Cómo construir un Árbol de Decisión?
ο Diseño del Árbol de Decisión
ο Introduciendo Incertidumbre a un Árbol de Decisión
ο Tomando Decisiones usando Árboles de Decisión

Tema 04: Taller práctico

- Construcción de Flujos de Caja bajo Incertidumbre e Implementación de Variables Aleatorias de Riesgo

Tema 05: Incertidumbre en Proyectos Mineros

ο Evaluación económica de Proyectos Mineros
ο Análisis de Riesgo en Proyectos con Risk Simulator
ο Variables en Proyectos Mineros
ο Optimización en Proyectos Mineros
ο Arboles de Decisión en Proyectos Mineros

Tema 06: Taller Práctico con Aplicaciones en Proyectos Mineros

ο Proyecciones en Minería
ο Evaluación de un Proyecto Minero Cuprífero y/o Aurífero
ο Evaluación de un Proyecto Minero Polimetálico
ο Incertidumbre en el Cronograma de un Proyecto Minero
Néstor Alipio Chávez Ramos
Ingeniero de Minas CIP, acreditado con la Certificación Internacional en la Administración del Riesgo - CRM, impartido por el Dr. Johnatan Mun. Egresado Beta Gamma Sigma del MBA de Centrum Catolica, experto en Prevención de Riesgo por el Sernageomin- Chile. Mejor Trabajo técnico en Minería del Congreso Nacional de Minería 2010. Tiene experiencia en diversos proyectos mineros en Perú y Chile, en las áreas de planeamiento, costos y evaluación de proyectos a nivel de conceptual, pre factibilidad y factibilidad. Trabajó en el Grupo Milpo y en empresas consultoras de Ingeniería. Actualmente se desempeña como Consultor de un importante proyecto cuprífero en el sur peruano.

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