Descriptivo

Modelación de Riesgo de Mercado y Cobertura usando Derivados.

Descripción:

Este entrenamiento se desarrollará con una metodología teórica, práctica, así como la utilización de casos para la comprensión de los temas a desarrollar.
Este entrenamiento está dirigido a Profesionales, Consultores y Docentes interesados en temas de Modelación de Riesgo de Mercado y su Cobertura que deseen obtener resultados avanzados en términos Estadísticos y Financieros a fin de garantizar confiabilidad desde el punto de vista de las estimaciones.
- Brindar a los participantes Herramientas Estadísticas y llevar al campo práctico las Metodologías utilizadas para mitigar Incertidumbre y gestionar el Riesgo. - Llevar a los participantes por las principales metodologías teóricas para una correcta aplicación de la Modelación de Riesgo de Mercado. - Apoyarse en uso del software Risk Simulator como herramienta de apoyo en la Modelación de Riesgo usando Técnicas de Simulación, Análisis de Escenarios, Pruebas de Estrés, entre otras.
Tema 01: Modelos de Renta Fija
  • Medidas de Sensibilidad de Instrumentos de Tasa de Interés o   Duración y Convexidad.
o   Duración de Macaulay y Duración Modificada.
o   La Cobertura y la Inmunización
o   Valorización Neutral al Riesgo
o   Duraciones Parciales (Key Rate Durations) 

Tema 02: Modelos de Renta Variable
  • Valuación de Instrumentos  de Renta Variable
  •  Factores de Riesgo
  •  Portafolios de Inversión y el Efecto Diversificación.
Modelo de Media-Varianza de Markowitz
o Capital Asset Pricing Model (CAMP)
o  Modelo de Factores
  • Cálculo del Valor en Riesgo
o   Métodos de Cálculo: Paramétrico, Simulación Histórica, Simulación Montecarlo
o   VaR Marginal, Incremental, Parcial, Contribution VaR, Conditional VaR.
o   VaR Diversificado y No Diversificado en Portafolios de Inversiones
o   Back Testing y Stress Testing
§  La Cuantificación del Rendimiento de VaR
§  Prueba de la Proporción de Excepciones de VaR
§  Prueba de la Independencia de Excepciones de VaR

Tema 03: Derivados Financieros
  • Cobertura con Futuros y Forwards:
o   Introducción a los Mercados de Forward y Futuros.
o   Valoración de Futuros y Forward.
o   Cobertura con Futuros sobre Índices.
  • Opciones Financieras:
o   Opciones Call
o   Opciones Put
o   Estrategias con Opciones
  • Modelo Black-Scholes
o   Un Modelo para la Rentabilidad de los Activos Financieros
o   Una Aproximación de Segundo Orden
o   La Fórmula Black-Scholes
  • Un Análisis de Sensibilidad
o   La Sensibilidad del Precio del Activo: Medidas Delta y Gamma
o   La Sensibilidad al Tiempo de Descomposición: Medida Theta
o   Las Medidas de Sensibilidad Restantes


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