Descriptivo

Entrenamiento Análisis de Opciones Reales para medición de la flexibilidad de Inversiones.

Descripción:

<div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px;">Los métodos tradicionales de valoración no reconocen la flexibilidad que los proyectos de inversión pueden contener en cuanto obtención de información que despejen la incertidumbre asociada a la toma de decisiones futuras (demorar, abandonar, expandir, etc). </span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px;"><br></span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px;">Las opciones reales proporcionan el enlace de acercar las decisiones estratégicas de la empresa a las finanzas capturando el valor de esta flexibilidad que los flujos de caja descontados no contemplan.</span></font></div>
<div>Directivos y Analistas Financieros, de Tesorerías, Crédito, Liquidez, Mercados, Operaciones, Evaluación de Proyectos, Costos, Presupuestos, Producción, Compras, Planeación en sectores como Energía, Hidrocarburos, Gas, Minería, Banca, Seguros, Servicios Financieros, Educación, Infraestructura en otros.</div><div><br></div>
<font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px;">Introducir el marco general y metodológico para la valuación de inversiones mediante opciones reales, como técnica que incluye la flexibilidad en la toma de decisiones de inversión estratégicas, complementando la valoración por los métodos tradicionales de flujo de caja descontado. La utilización del software Real Option SLS nos proporcionará una poderosa herramienta para aplicarla en la valoración de opciones reales.</span></font>
Tema 01: Conceptos Fundamentales

  • Opciones Financieras.
  • Clasificación y tipo de opciones financieras.
  • Composición del Precio de una Opción.
  • Paridad Put-Call.
  • Neutralidad al Riesgo.
Tema 02: Introducción a las Opciones Reales

  • ¿Qué son las Opciones Reales (OR)?.
  • Porqué usar las Opciones Reales?.
  • ¿Cuándo se recomienda su uso?.
  • Ejemplo de identificación de una OR.
  • Bases para la Valoración de una OR.
  • Opción Financiera vs Opción Real.
  • Variables que determinan el valor de una OR.
Tema 03: Modelos de Valoración

  • Modelos de Valoración de OR.
  • Modelo Cox-Ross-Rubinstein.
  • Árboles Binomiales.
  • Modelo Black-Scholes.
  • Valorizando la flexibilidad de una inversión.
  • Método de Probabilidades Neutrales al Riesgo.
  • Comparación entre los métodos VPN, árboles de decisión y Opciones Reales.
Tema 04: Casos Típicos de Opciones Reales

  • Desarrollo de Nuevas tecnologías.
  • Decisiones de exploración de hidrocarburos.
  • Construcción por etapas en proyectos inmobiliarios.
  • Adquisición de una empresa.
  • Implementación por etapas de sistema de Core Bancario.


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