Modelos de Regresión
Análisis de Datos. Diagramas de Dispersión
Supuestos de un Modelo de Regresión Lineal
Modelo de Regresión Lineal Simple
Modelo de Regresión Lineal Múltiple
Teoría Económica de los Modelos de Series de Tiempo
Estacionariedad y Conceptos Previos
Componentes de una Serie de Tiempo
Descomposición de una Serie de Tiempo (Uso de Filtros)
Metodología de Modelación de Holt Winters
Manejo y Análisis de Series de Tiempo
Modelos Univariantes: AR, MA, ARMA
Análisis de las Funciones de Autocorrelación Simple y Parcial
Estacionalidad
Modelos Integrados
Raíces Unitarias
Modelos ARIMA
Aproximación Box Jenkins
Especificación de un Modelo ARIMA
Introduciendo Estacionariedad
Estimación
Diagnóstico del Modelo
Sobreajuste
Análisis de Residuos
Pronóstico con Modelos ARIMA
Comparación de Pronósticos
Análisis de Intervención.
Valores Atípicos.
VAR - VEC, Causalidad
Modelos Multivariantes: VAR (Causalidad de Granger, Impulso Respuesta y Descomposición de Varianza)
¿Qué es la Cointegración?
Metodologías de Cointegración (Engel Granger y Johansen)
Vector de Corrección de Errores
Modelos de Heteroscedasticidad Condicional
ARCH: Un Modelo de la Volatilidad variable en el tiempo
Extensiones al Modelo ARCH
GARCH: Limitar el Orden del Modelo
Otras Extensiones
Respuestas Asimétricas a "Noticias"
Las variaciones en la volatilidad afectan a la media de la serie observable
Errores nNormales
Probabilidades y Extremos