Descriptivo

Manejo de Series de Tiempo con Stata.

Descripción:

Entrenamiento especializado presencial con repaso conceptual y aplicaciones en Stata para el tratamiento de Series de Tiempo. Se realizará una exposición magistral por parte de instructor, y se desarrollarán ejercicios en clase para consolidar los conocimientos adquiridos apoyados en el uso del software.
Directores, Profesionales, Analistas e Investigadores que en sus labores requieran de la utilización de Métodos Estadísticos y Econométricos, particularmente en manejo de Series de Tiempo.
El objetivo primordial es llevar al participante las diferentes aproximaciones tanto teóricas como prácticas para el tratamiento de Series de Tiempo y de una manera muy simple realizar un análisis de manejo de datos, apoyados con Stata.
Modelos de Regresión

Análisis de Datos. Diagramas de Dispersión

Supuestos de un Modelo de Regresión Lineal

Modelo de Regresión Lineal Simple

Modelo de Regresión Lineal Múltiple


Teoría Económica de los Modelos de Series de Tiempo


Estacionariedad y Conceptos Previos

Componentes de una Serie de Tiempo

Descomposición de una Serie de Tiempo (Uso de Filtros)

Metodología de Modelación de Holt Winters


Manejo y Análisis de Series de Tiempo


Modelos Univariantes: AR, MA, ARMA

Análisis de las Funciones de Autocorrelación Simple y Parcial

Estacionalidad

Modelos Integrados

Raíces Unitarias


Modelos ARIMA

Aproximación Box Jenkins

Especificación de un Modelo ARIMA

Introduciendo Estacionariedad

Estimación

Diagnóstico del Modelo

Sobreajuste

Análisis de Residuos

Pronóstico con Modelos ARIMA

Comparación de Pronósticos

Análisis de Intervención.

Valores Atípicos.

VAR - VEC, Causalidad

Modelos Multivariantes: VAR (Causalidad de Granger, Impulso Respuesta y Descomposición de Varianza)

¿Qué es la Cointegración?

Metodologías de Cointegración (Engel Granger y Johansen)

Vector de Corrección de Errores


Modelos de Heteroscedasticidad Condicional

ARCH: Un Modelo de la Volatilidad variable en el tiempo 

Extensiones al Modelo ARCH 

GARCH: Limitar el Orden del Modelo 

Otras Extensiones 

Respuestas Asimétricas a "Noticias" 

Las variaciones en la volatilidad afectan a la media de la serie observable 

Errores nNormales 

Probabilidades y Extremos

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