Tema 01: Conceptos básicos de estadística para la Gestión de Riesgos
- Medidas de localización
- Medidas de variabilidad
- Medidas de forma de distribución y ubicación relativa
- Medidas de asociación
- Variables aleatorias y distribuciones
- Pruebas de hipótesis
- Teorema del límite central
- Simulaciones de Montecarlo
Tema 02: ¿Cómo evaluar decisiones de Inversión?
Aproximaciones para manejar incertidumbre
- Estimación de punto único
- Análisis de escenarios
- Análisis de situaciones "Y si"
- Aproximación de simulación
Criterios de Evaluación de Inversiones
- Calculo del Valor Actual Neto (VAN).
- Criterios de la Tasa Interna de Retorno (TIR)
- Cálculo del Costo de Oportunidad de Capital
- Cálculo de TIR Modificada.
Análisis de Sensibilidad en Proyectos
- Análisis de Escenarios: Valor Esperado, Desviación Estándar, Coeficiente de Variación.
- Análisis de Sensibilidad Estático: Análisis Tornado y Araña
Parte II:
Tema 03: Modelando incertidumbre a través de la Simulación de Montecarlo
- Análisis de Simulación de Montecarlo.
- Correlacionar y Truncar Distribuciones.
- Alternar Parámetros y Simulaciones Multidimensionales.
- Ajuste de Distribuciones.
Tema 04: ¿Cómo obtener pronósticos confiables para evaluar inversiones?
- Pronósticos de Series de Tiempo.
- Análisis de Regresión Multivariado.
- Box Jenkins ARIMA.
- Pronóstico Spline Cúbico.
Tema 05: Proceso de Optimización para selección de Inversiones y Composición de Carteras
- Optimización Continua.
- Optimización Discreta.
- Optimización Estocástica (Incluyendo Simulación de Montecarlo).
Tema 06: Evaluación de Inversiones a través de Árboles de Decisión
- ¿Cómo construir un Árbol de Decisión?
- Diseño del Árbol de Decisión.
- Introduciendo Incertidumbre a un Árbol de Decisión.
- Tomando Decisiones usando Árboles de Decisión.
Casos Aplicados:
Caso Aplicado a Riesgo de Mercado: Portafolio de Inversión.
Caso Aplicado a Riesgo de Crédito: Modelos Scoring de Crédito.
Caso Aplicado a Riesgo Operativo: Cálculo de Pérdidas Esperadas por MMA.
Caso Aplicado a Riesgo de Seguros: Rentas Vitalicias.
Caso Aplicado a Riesgo en Proyectos: Análisis de Rentabilidad de Proyectos Privados, Públicos y APP.
Caso Aplicado a Riesgo de Liquidez: Cálculo de Brechas de Liquidez.
Modelos de valoración de inversiones con opciones reales:
¿Qué son las Opciones Reales (OR)?
Bases para la Valoración de una Opción Real.
Opción Financiera Vs Opción Real .
Variables que determinan el Valor de una Opción Real.
Modelos de Valoración de Opciones Reales.
Modelo Cox Ross Rubinstein.
Árboles Binomiales.
Modelo Black Scholes.
Valorizando la Flexibilidad de una Inversión.
Método de Probabilidades Neutrales al Riesgo.
Comparación entre los Métodos VPN, Árboles de Decisión y Opciones Reales.
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