OptiFolio

Características y Ventajas del programa

  • Visualice en el plano de rendimiento/riesgo esperado, el universo de carteras de inversión que pueden formarse a partir de un conjunto de activos financieros, incluyendo grupos y límites de inversión.
  • Importe datos de precios históricos desde documentos de MS Excel®, archivos planos o desde la web.
  • Encuentre la composición óptima de carteras de inversión según el modelo de Markowitz – Sharpe y el modelo Conditional VaR.
  • Realice simulaciones Monte-Carlo para proyectar el valor futuro de activos y carteras.
  • Navegue interactivamente por las carteras óptimas a lo largo de la frontera eficiente de inversión.
OptiFolio

OptiFolio permite procesar series de tiempo de precios y generar matrices de rendimientos históricos, correlaciones, covarianzas, etc. o ajustar estos valores con supuestos del usuario, así como visualizar el universo de carteras factibles en el plano de rendimiento/riesgo (ya sea mediante el modelo clásico de media-varianza o el moderno enfoque Conditional Value-at-Risk).

Gestión simultánea de múltiples carteras de inversión del usuario, y análisis de composición, seguimiento de límites, VaR, CVaR, Omega™, atribución de desempeño, análisis Monte-Carlo, etc.

Visualización de indicadores clave a lo largo de la frontera, tales como composición por activo, riesgo esperado, utilidad esperada del inversionista, etc.

Identificación de las distribuciones de probabilidad que mejor se ajustan a los rendimientos observados para cada activo. Junto con el uso de cópulas estadísticas y la estructura de correlaciones, el sistema puede pronosticar el valor de activos o carteras completas mediante Simulaciones Monte-Carlo.

Además de analizar datos de mercado, OptiFolio permite experimentar con carteras genéricas para ilustrar las propiedades y relaciones existentes entre distintos indicadores de riesgo.

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