OptiFolio permite procesar series de tiempo de precios y generar matrices de rendimientos históricos, correlaciones, covarianzas, etc. o ajustar estos valores con supuestos del usuario, así como visualizar el universo de carteras factibles en el plano de rendimiento/riesgo (ya sea mediante el modelo clásico de media-varianza o el moderno enfoque Conditional Value-at-Risk).

Gestión simultánea de múltiples carteras de inversión del usuario, y análisis de composición, seguimiento de límites, VaR, CVaR, Omega™, atribución de desempeño, análisis Monte-Carlo, etc.

Visualización de indicadores clave a lo largo de la frontera, tales como composición por activo, riesgo esperado, utilidad esperada del inversionista, etc.

Identificación de las distribuciones de probabilidad que mejor se ajustan a los rendimientos observados para cada activo. Junto con el uso de cópulas estadísticas y la estructura de correlaciones, el sistema puede pronosticar el valor de activos o carteras completas mediante Simulaciones Monte-Carlo.

Además de analizar datos de mercado, OptiFolio permite experimentar con carteras genéricas para ilustrar las propiedades y relaciones existentes entre distintos indicadores de riesgo.