Ox Professional™

Nueva versión de OX 6.0

OxProfessional es un sistema orientado por objetos que hace parte de la edición Enterprise. En su núcleo, posee un lenguaje matricial muy poderoso que esta complementado con una librería estadística completa y comprensible. Entre las características especiales de Ox está su velocidad (públicamente referenciada por críticos), un editor de sintaxis perfectamente diseñado y otras facilidades gráficas. Ox puede correr la mayoría de programas de econometría Gauss directamente simplemente con la implementación de M@ximize. Si es necesario se pueden agregar códigos en C o FORTRAN en la forma de DLLs (dynamic link libraries), de hecho, hay suficiente flexibilidad en el programa como para ser compatible con cualquier aplicación de econometría.


Ox se encuentra disponible para los sistemas operativos como Windows, Linux y varias plataformas Unix. Existen muchas funciones que integran Ox: ARMA, optimización y diferenciación numérica, probabilidad (densidad cuantil, densidad acumulativa y generación aleatoria de diferentes distribuciones probabilísticas), econometría (varianza y co-integración) y simulación Monte Carlo.

PcGive Professional

PcGive Professional™ es una herramienta esencial para el modelaje econométrico moderno. Provee las últimas técnicas econométricas, desde métodos de ecuación única hasta co-integración avanzada, modelos de volatilidad (GARCH, EGARCH, y muchas de sus variaciones), modelos de paneles de datos estáticos y dinámicos, modelos de series de tiempo o discretos (tales como AFIRMA (p,d,q) y X-12-ARIMA. Es una aplicación flexible y fácil de usar, haciéndola apropiada tanto como para enseñanza como para investigación.

¿Qué se le agregó a PcGive Professional 13?

Cambio de régimen (Markov), Nuevas pruebas de diagnósticos, Autometrics para modelos no-lineales, los errores estándar robustos mejor integrados en la estimación.

G@RCH ™

G@RCH 6.0 es una aplicación de OxMetrics dedicada a la estimación y predicción de modelos con una sola variable tipo ARCH. Entrega una interfaz amigable al usuario al igual que enormes capacidades gráficas. Para tareas repetidas, los modelos pueden ser estimados a través del "Batch Editor" de OxMetrics (varios ejemplos y tutoriales se pueden consultar en el mismo programa). G@RCH incluye volatilidad realizada, variación de doble poder realizada, volatilidad continua, saltos realizados, retornos des estacionarios, predicciones valor-riesgo, CML y templado simulado

¿Qué se le agregó a G@RCH 6.0?

Módulo: RE@LIZED cuya meta es proporcionar un conjunto completo de procedimientos para computar estimaciones no-paramétricas de la variación cuadrática, volatilidad integrada y saltos usando información intraday. Pruebas para los saltos. Periodicidad acomodada intraday.

STAMP™

STAMP 8.2 para OxMetrics es un paquete diseñado para modelar y predecir series de tiempo, basado en modelos estructurales de las mismas series. Estos modelos usan técnicas avanzadas, tales como la filtración de Kalman; pero son fáciles de establecer: en el nivel más básico, sólo se requiere de algo de conocimiento de conceptos como tendencia, estacional e irregular. Todo el trabajo pesado lo hace la aplicación, dejando al usuario libre para concentrarse en formular los modelos y usarlos para sus predicciones. STAMP puede aplicar modelos de series de tiempo estructurales, que a su vez pueden ser empleados en una variedad de problemas de series de tiempo. Series de tiempo macro-económicas tales como producción nacional, inflación y consumo pueden ser manejadas tan efectivamente como series de tiempo financieras, tasas de interés y volatilidad del mercado. También ha sido utilizado para el modelaje y la predicción en series de tiempo de medicina, biología, ingeniería, marketing, entre otras áreas.

Lo Nuevo de STAMP 8.2

STAMP 8.2 es una actualización menor arreglando pequeños errores y con unas cuantas mejoras.

TSP/OxMetrics™

TSP International (fundado en 1982 por Bronwyn H. Hall) es un software econométrico que incluye una entrada de comandos y datos excelente, todos los métodos de estimación estándares (incluyendo no lineales), predicción y un lenguaje flexible para que el usuario programe sus propios estimadores. La filosofía detrás de este paquete está basada en un lenguaje manejado por comandos diseñado para problemas econométricos; sin importar la plataforma que se use. TSP puede ser instalado como un modulo del GiveWin, lo cual facilita el ambiente del lenguaje por comandos, provee ayuda sensible al contexto, sintaxis resaltada y un builder manejado por ventanas. TSP ofrece una amplia variedad de facilidades como: estimación de sistemas de ecuación única, 3SLS no lineal, GMM y FIML, métodos de series de tiempo (Box-Jenkins, estimacion fltro de Kalman, modelos de vector auto regresivo, etc.), econometría financiera (ARCH, GARCH, GARCH-M y sus versiones logarítmicas), estimación de calidad en variables dependientes y estimación de datos de panel.

¿Qué es lo nuevo de OxMetrics 5.1?

Además de la interface OxMetrics, un número de mejoras se han hecho para el lanzamiento de TSP, las cuales son descritas a continuación. Las mejoras mayores y mínimas a varios procedimientos se enlistan:


  • VAR- Respuesta de Impulso Generalizado y plotting mejorado
  • LSQ, ML y PROBIT- agrupación de los errores estándar
  • ANALYZ para las funciones de las series, salidas y opciones mejoradas
  • LP- Nuevo procedimiento de programación lineal
  • SORT- Mejoras de velocidad
  • LAD y LSM- iteración mejorada, buscando múltiples soluciones
  • LIML- Usado para probar
  • FORM- habilidad de crear ecuaciones innormalizadas

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