En este webinar aprenderás a aplicar la prueba de Dickey-Fuller aumentada (ADF) en Stata para detectar raíces unitarias y evaluar la estacionariedad de series económicas. Exploraremos por qué este paso es crucial antes de modelar relaciones dinámicas, y cómo evitar errores comunes al trabajar con datos macroeconómicos, financieros o de mercado. Una guía práctica, clara y directa para profesionales e investigadores que desean interpretar sus series de tiempo con rigor y confianza.

Profesionales, docentes y estudiantes de estadística, economía, administración, finanzas y público en general interesado en el uso y conocimiento de herramientas para investigación y modelación econométrica.

Brindar a los participantes los conocimientos teórico-prácticos necesarios para evaluar la estacionariedad de series de tiempo mediante la prueba de Dickey-Fuller aumentada (ADF) en Stata 19, con el fin de mejorar la validez y robustez de sus modelos de series de tiempo.

• Introducción sobre series de tiempo.
• Revisión de estacionariedad.
• Comandos y gráficas en Stata para las pruebas de raíz unitaria.
• Interpretación de los resultados.
• Espacio de preguntas.

Andrés Raúl Cruz Hernández
Profesional en Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad de La Salle. Magíster en Investigación en Administración (énfasis en finanzas) y Doctor en Administración de la Universidad de los Andes. Acreditado con la Certificación Internacional en Administración de Riesgos Cuantitativos CQRM. Actualmente es profesor de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y hace parte de nuestro grupo de especialistas certificados Next-Gen.

Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!